Actuaire

Actuaire

Les dommages causés par l'ouragan Katrina . Les actuaires doivent estimer les niveaux à long terme de tels dommages pour prix précision assurance de biens et mis appropriée réserves.
Occupation
Noms	Actuaire
Secteurs d'activité	Assurance, Réassurance, Les régimes de retraite, Programmes d'aide sociale
Description
Compétences	Mathématiques , finances , compétences analytiques, connaissance de l'entreprise
Éducation requise	Voir d'accréditation et les examens

Un actuaire est un professionnel qui se occupe de l'impact financier de risque et d'incertitude. Actuaires fournissent des évaluations d'experts des systèmes de sécurité financière, avec un accent sur leur complexité, leurs mathématiques et de leurs mécanismes (Trowbridge 1989, p. 7).

Actuaires évaluent mathématiquement la probabilité d'événements et de quantifier les résultats éventuels afin de minimiser les pertes financières associées à des événements indésirables incertains. Depuis de nombreux événements, tels que la mort, ne peuvent être évités, il est utile de prendre des mesures pour minimiser leur impact financier quand ils se produisent. Ces risques peuvent affecter les deux côtés de la bilan, et nécessitent la gestion d'actifs, la gestion du passif, et les compétences d'évaluation. Compétences analytiques, connaissance de l'entreprise et de la compréhension du comportement humain et les caprices des systèmes d'information sont nécessaires pour concevoir et gérer des programmes qui contrôlent le risque (BeAnActuary 2005a).

La profession se est toujours classée comme l'un des plus souhaitable dans diverses études au cours des années. En 2006, une étude réalisée par US Nouvelles & World Report inclus actuaires parmi les 25 meilleurs Professions qu'il attend sera en grande demande dans l'avenir (Nemko 2006). En 2010, une étude publiée par le site de recherche d'emploi CareerCast classé actuaire la tâche n ° 1 aux États-Unis (Needleman 2010). L'étude a utilisé cinq critères clés pour classer les emplois: l'environnement, le revenu, perspectives d'emploi, les exigences physiques et le stress. En 2012, la même étude a classé la profession comme le deuxième meilleur emploi (Thomas 2012).

Disciplines

Actuaires disciplines d'assurance comprennent la vie; la santé; pensions, rentes, et la gestion d'actifs; programmes de protection sociale; propriété; IARD; assurance générale; et réassurance. Vie, santé, retraite et actuaires traitent le risque de mortalité, la morbidité , et le choix des consommateurs concernant l'utilisation continue des médicaments et des services médicaux, le risque et le risque de l'investissement. Produits importants dans leur travail comprennent assurance-vie, rentes, pensions, hypothécaire et l'assurance-crédit, à court et à long terme handicap, et médical, dentaire, des comptes d'épargne de santé et de assurance soins de longue durée. En plus de ces risques, programmes d'assurance sociale sont grandement influencés par l'opinion publique, la politique , les contraintes budgétaires, l'évolution démographiques et d'autres facteurs tels que la technologie médicale, l'inflation et coût des considérations de vie (Bureau of Labor Statistics 2009).

actuaires IARD, aussi connu comme non-vie ou actuaires d'assurance générale, face aux risques qui peuvent survenir à des personnes ou à des biens autres que les risques liés à la vie ou la santé d'une personne. Produits importants dans leur travail comprennent assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance de l'immobilier commercial, l'indemnisation des travailleurs, assurance de titres, l'assurance contre la faute professionnelle, produits d'assurance de responsabilité, D & O, de l'environnement et assurance maritime, assurance contre le terrorisme et d'autres types de assurance responsabilité civile. Les produits de réassurance ont pour accueillir tous les produits mentionnés ci-dessus, et en plus refléter correctement les risques à long terme de plus en plus associés aux changements climatiques , la judiciarisation culturelle, actes de guerre , le terrorisme et la politique (Bureau of Labor Statistics 2009).

Les deux principales catégories d'actuaires sont également appelés pour leur expertise dans la gestion du risque d'entreprise (Bureau of Labor Statistics 2009). Cela peut impliquer analyse financière dynamique, tests de stress, la formulation de la politique de risque de l'organisation et la mise en place et le fonctionnement des départements de risque des entreprises (Institut et Faculté des actuaires 2011b). Les actuaires sont également impliqués dans d'autres domaines de la secteur des services financiers, et peut être impliqué dans la gestion du crédit d'entreprise, les évaluations de la société, et le développement de l'outil (Bureau of Labor Statistics 2009).

Histoire

Besoin d'assurance

Les exigences de base d'intérêts communs ont donné lieu à un partage des risques depuis l'aube de la civilisation . Par exemple, les gens qui ont vécu toute leur vie dans un camp avaient le risque d'incendie, ce qui laisserait leur groupe ou en famille sans abri. Après base l'échange est entré en existence, des formes plus complexes développés au-delà de base troc économie, et de nouvelles formes de risque manifeste. Les marchands qui se lancent sur des trajets commerciaux portaient le risque de perdre des biens qui leur sont confiées, leurs propres possessions, ou même leur vie. Intermédiaires développés pour entrepôt et commerciales marchandises, et ils ont souvent souffert de risque financier. Les principaux fournisseurs dans des familles ou ménages prolongées toujours couru le risque de mort prématurée, handicap ou une infirmité, laissant à leur charge à mourir de faim. les marchés de crédit était difficile si le prêteur inquiétait remboursement en cas de décès ou d'infirmité de l'emprunteur. Sinon, les gens vivaient parfois trop long dans une perspective financière, épuisé leurs économies, le cas échéant, ou de devenir un fardeau pour les autres dans la famille ou la société élargie (Lewin 2007, p. 3).

Les premières tentatives

Dans le monde antique, il ne était pas toujours de la place pour les malades, la souffrance, handicapés, personnes âgées ou les pauvres, ceux-ci étaient souvent pas partie de la la conscience culturelle des sociétés (Perkins 1995). Les premières méthodes de protection, mis à part le soutien normal de la famille élargie, impliquer la charité ; organisations religieuses ou des voisins recueilleraient pour les indigents et les nécessiteux. Vers le milieu du 3ème siècle, 1500 souffrance des gens étaient pris en charge par des opérations caritatives dans Rome (Perkins, 1995). La protection de bienfaisance est encore une forme active de soutien à cette journée très (GivingUSA 2009). Cependant, recevoir la charité est incertaine et se accompagne souvent de la stigmatisation sociale. Élémentaire ententes d'aide mutuelle et pensions ont fait surgir dans l'antiquité (Thucydide). Au début de l' empire romain , les associations ont été formés pour répondre aux frais d'inhumation, crémation, et monuments-précurseurs l'assurance et de sépulture sociétés amicales. Une petite somme a été versée dans un fonds communal sur une base hebdomadaire, et sur la mort d'un membre, le fonds couvrirait les dépenses des rites et l'enterrement. Ces sociétés parfois vendus part dans la construction de columbariums, ou l'enfouissement voûtes, détenus par le fonds-le précurseur les compagnies d'assurance mutuelle (Johnston 1903, §475-§476). Autres exemples précoces de mutuelle caution et pactes d'assurance peut être retracée à diverses formes de communion au sein des clans saxons de l'Angleterre et de leurs ancêtres germaniques, et de la société celtique (Prêt 1992).

Assurance non-vie a commencé comme une couverture contre la perte de cargaison pendant Voyage de la mer. Des rapports anecdotiques de ces garanties se produisent dans les écrits de Démosthène , qui a vécu au 4ème siècle avant notre ère (Lewin 2007, pp. 3-4). Les premiers enregistrements d'une politique officielle de l'assurance non-vie proviennent de Sicile, où il ya un contrat record de XIVe siècle pour assurer un chargement de blé (Sweeting 2011, p. 14). En 1350, Lenardo Cattaneo supposé «tous les risques de Loi de Dieu ou de l'homme, et des périls de la mer» qui peut se produire à un chargement de blé de la Sicile à Tunis jusqu'à un maximum de 300 florins. Pour cela, il a été payé une prime de dix-huit pour cent (Lewin 2007, p. 4). Dans la terminologie actuelle, ce serait un contrat de marine de l'océan pour un taux en ligne de 18%.

Développement de la théorie

La mortalité des États-Unis 2003 ( la vie) table, tableau 1, Page 1

Le 17e siècle a été une période de progrès extraordinaires en mathématiques en Allemagne, en France et en Angleterre. Dans le même temps il y avait un désir croissant rapidement et ont besoin de placer l'évaluation du risque personnel sur une base plus scientifique. Indépendamment de l'autre, l'intérêt composé a été étudié et la théorie des probabilités a émergé comme une discipline mathématique bien compris. Un autre progrès important est venu en 1662 à partir d'un Londres drapier nommé John Graunt, qui ont montré qu'il y avait des modèles prévisibles de la longévité et de la mort dans un groupe défini, ou cohorte de personnes, malgré l'incertitude sur la longévité ou la mortalité future de l'une quelconque personne. Cette étude a servi de base pour l'original table de mortalité. Il est désormais possible de mettre en place un régime d'assurance de fournir une assurance-vie ou des pensions pour un groupe de personnes, et de calculer avec une certaine précision combien chaque personne du groupe devrait contribuer à un fonds commun supposé obtenir un taux fixe de intérêt. La première personne à démontrer publiquement comment cela pourrait être fait était Edmond Halley . En plus de la construction de sa propre table de vie, Halley a démontré une méthode d'utilisation de sa table de vie pour calculer la quelqu'un prime d'un âge donné devrait payer pour acheter une rente viagère (Halley 1693).

Début des actuaires

Travail de pionnier de James Dodson sur le système de la prime nivelée conduit à la formation de la Society for équitables Assurances sur Vit et survie (maintenant connue sous le nom Equitable Life) à Londres en 1762. Ce était la première compagnie d'assurance vie à utiliser des taux de primes qui ont été calculées scientifiquement pour les politiques de vie à long terme, en utilisant le travail de Dodson. La société existe toujours, mais il a rencontré des difficultés récemment. Après la mort de Dodson en 1757, Edward Rowe Mores a pris la direction du groupe qui est finalement devenu la Société pour équitables Assurances en 1762. Ce est lui qui a précisé que l'officiel en chef devrait être appelé un «actuaire» (Ogborn 1956, p. 235). Auparavant, l'utilisation du terme avait été limité à un fonctionnaire qui a enregistré les décisions, ou «actes», de tribunaux ecclésiastiques, dans les temps anciens à l'origine de la secrétaire de la Sénat romain, chargé de préparer le Acta Senatus (Ogborn 1956, p. 233). Autres sociétés ne ayant pas l'origine utilisent de telles méthodes mathématiques et scientifiques le plus souvent échoué ou ont été forcés à adopter les méthodes au point par Equitable (Bühlmann 1997, p. 166).

Développement de la profession moderne

Dans les 18e et 19e siècles, la complexité de calcul a été limitée à des calculs manuels. Les calculs réels nécessaires pour calculer les primes d'assurance sont justes assez complexe. Les actuaires de temps que les méthodes de développé de construire tableaux faciles à utiliser, avec des approximations sophistiquées appelées fonctions de commutation, de faciliter opportuns, exacts, les calculs manuels de primes (Slud 2006). Au fil du temps, les organisations actuarielles ont été fondés à soutenir et à promouvoir les deux actuaires et la science actuarielle, et de protéger l'intérêt public en assurant des normes de compétence et éthiques (Hickman 2004, p. 4). Cependant, les calculs sont restées lourdes, et les raccourcis actuariels étaient monnaie courante. Actuaires non-vie ont suivi les traces de leurs compatriotes de la vie au début du 20ème siècle. Aux États-Unis, la révision 1920 des taux d'accidents du travail a pris plus de deux mois de travail autour-le-horloge par jour et de nuit équipes d'actuaires (Michelbacher 1920, pp. 224, 230). Dans les années 1930 et 1940, cependant, les fondations mathématiques rigoureuses pour processus stochastiques ont été développés (Bühlmann 1997, p. 168). Actuaires pourraient maintenant commencer à prévoir les pertes en utilisant des modèles d'événements aléatoires au lieu de méthodes déterministes. Ordinateurs encore révolutionné la profession actuarielle. De crayon et papier pour cartes perforées aux micro-ordinateurs, la modélisation et la prévision capacité de l'actuaire a augmenté de façon exponentielle (MacGinnitie 1980, pp. 50-51).

Un autre développement moderne est la convergence de moderne la théorie financière à la science actuarielle (Bühlmann 1997, pp. 169-171). Dans le début du 20e siècle, les actuaires étaient développer de nombreuses techniques qui peuvent être trouvés dans la théorie financière moderne, mais pour diverses raisons historiques, ces développements ne ont pas atteint beaucoup de reconnaissance (Whelan 2002). Cependant, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, il y avait un effort distincte pour les actuaires de combiner la théorie financière et des méthodes stochastiques dans leurs modèles établis (D'arcy de 1989). Aujourd'hui, la profession, à la fois dans la pratique et dans le syllabus éducatif de nombreuses organisations actuarielles, est composé de tables, des modèles de pertes, les méthodes stochastiques, et la théorie financière (Feldblum 2001, pp. 8-9), mais ne est toujours pas complètement aligné avec moderne économie financière (Bader & Gold 2003).

Responsabilités

Actuaires utilisent les compétences en mathématiques , l'économie , l'informatique , la finance , la probabilité et statistiques , et les entreprises pour aider les entreprises à évaluer le risque de certains événements et à formuler des politiques qui minimisent le coût de ce risque. Pour cette raison, les actuaires sont essentielles à l'industrie de l'assurance et de la réassurance, soit comme employés du personnel ou comme consultants; à d'autres entreprises, y compris les promoteurs de régimes de retraite; et de gouvernement des organismes comme la Département de l'actuaire gouvernement au Royaume-Uni ou de la Administration de la sécurité sociale aux États-Unis. Actuaires rassembler et analyser des données pour estimer la probabilité et le coût probable de la survenance d'un événement comme la mort, la maladie, de blessure, d'invalidité ou de perte de biens. Actuaires abordent également les questions financières, y compris celles impliquant le niveau des cotisations de retraite nécessaires pour produire un certain revenu de retraite et de la façon dont une entreprise doit investir des ressources afin de maximiser son retour sur investissement à la lumière du risque potentiel. Grâce à leur vaste connaissance, les actuaires conception de l'aide et des polices d'assurance de prix, les régimes de retraite et d'autres stratégies financières d'une manière qui vous aideront à se assurer que les plans sont maintenues sur une base financière saine (Bureau of Labor Statistics 2009).

Emploi traditionnel

Sur les deux côtés Life and Casualty, la fonction classique d'actuaires est de calculer les primes et réserves pour les polices d'assurance couvrant divers risques. Les primes sont la somme d'argent à l'assureur doit percevoir du preneur d'assurance afin de couvrir les pertes prévues, les dépenses, et une provision pour le profit. Les réserves sont provisions pour risques futurs et indiquent combien d'argent doit être mis de côté maintenant raisonnablement fournir pour les paiements futurs. Si vous inspectez le bilan d'une compagnie d'assurance, vous trouverez que le passif se compose principalement de réserves.

Du côté de la victime, cette analyse implique souvent la quantification de la probabilité d'un événement de perte, appelée la fréquence et la taille de cet événement de perte, appelée la gravité. En outre, la quantité de temps qui se produit avant l'événement de perte est également importante, car l'assureur ne aura pas à payer quoi que ce soit jusqu'à ce que l'événement a eu lieu. Sur le côté de la vie, l'analyse implique souvent de quantifier combien une somme potentielle d'argent ou d'un passif financier vaudra à différents points dans l'avenir. Comme aucune de ces types d'analyse sont purement processus déterministes, des modèles stochastiques sont souvent utilisés pour déterminer la fréquence et la gravité distributions et la paramètres de ces distributions. La prévision des rendements d'intérêt et les fluctuations des devises joue également un rôle dans la détermination des coûts futurs, en particulier du côté de la vie.

Actuaires ne tentent pas toujours de prédire des événements futurs agrégés. Souvent, leur travail peut porter sur la détermination du coût des passifs financiers qui ont déjà eu lieu, appelé réassurance rétrospective, le développement ou la re-tarification des nouveaux produits.

Actuaires concevoir et maintenir des produits et des systèmes aussi. Ils sont impliqués dans l'information financière des actifs et passifs des entreprises. Ils doivent communiquer des concepts complexes à des clients qui ne partagent pas leur langue ou de connaissances. Actuaires travaillent sous un code de déontologie strict qui couvre leurs communications et les produits de travail, mais leurs clients ne peuvent pas adhérer à ces mêmes normes lors de l'interprétation des données ou de l'utiliser dans les différents types d'entreprises.

L'emploi non traditionnelle

Bon nombre d'actuaires sont les chefs d'entreprise ou des agents financiers généraux. Ils analysent les perspectives d'affaires avec leurs compétences financières dans l'évaluation ou l'actualisation des flux de trésorerie futurs à risque, et beaucoup se appliquent leur expertise de la tarification de l'assurance à d'autres secteurs d'activité. Certains agissent comme actuaires témoins experts en appliquant leur analyse dans des procès pour estimer la valeur économique des pertes telles que la perte de profits ou perte de salaire.

Il n'y a eu récemment un élargissement de l'étendue du champ d'inclure actuarielle conseils en placement et la gestion d'actifs. En outre, on a observé une convergence des champs de financiers gestion des risques et analyse quantitative avec la science actuarielle. Maintenant, les actuaires travaillent également en tant que gestionnaires de risques, les analystes quantitatifs, ou spécialistes de l'investissement. Même actuaires dans des rôles traditionnels sont en train d'étudier et utiliser les outils et les données précédemment dans le domaine de la finance (Feldblum 2001, p. 8). Un des derniers développements dans l'industrie, l'assurance titrisation, exige à la fois de l'actuariat et de compétences financières (Krutov 2006).

Un autre domaine dans lequel les actuaires sont de plus en plus important est celui de Enterprise Risk Management, tant pour les sociétés financières et non-financières (D'Arcy, 2005). Par exemple, le Accord de Bâle II pour les institutions financières, et de son analogue, le Solvabilité II accord pour les sociétés d'assurance, exige que ces institutions comptables risque opérationnel séparément et en plus crédit, réserve, actif, et risque d'insolvabilité. Compétences actuarielles sont bien adaptés à cet environnement en raison de leur formation à l'analyse des diverses formes de risque, et à en juger le potentiel de gain à l'envers, ainsi que la perte inconvénient lié à ces formes de risque (D'Arcy, 2005).

Rémunération

La procédure d'accréditation et l'examen pour devenir un actuaire pleinement qualifié peut être intensément exigeant. Par conséquent, la profession reste très faible dans le monde entier. En conséquence, les actuaires sont en forte demande, et ils sont très bien payés pour les services qu'ils rendent (Esdras 2011). Au Royaume-Uni, où il ya environ 9000 actuaires pleinement qualifiés, typiques salaires de départ post-universitaires varient entre GBP £ 25,300 et £ 35 000 et actuaires plus expérimentés peuvent gagner succès bien au-delà de 100.000 livres par an (Lomas 2009).

Accréditation et les examens

Devenir un actuaire pleinement accrédité nécessite passer une série rigoureuse des examens professionnels, prenant généralement plusieurs années au total. Dans certains pays, comme le Danemark, la plupart étude se déroule dans un cadre universitaire (Norberg 1990, p. 407). Dans d'autres, comme les Etats-Unis, la plupart étude a lieu en cours d'emploi à travers une série d'examens (SOA 2012, CAS 2011). Au Royaume-Uni, et les pays sur la base de son processus, il ya une structure universitaire examen hybride (Institut et Faculté des actuaires 2011a).

le soutien de l'examen

Comme ces examens de qualification sont rigoureux, le soutien est généralement disponible pour les personnes qui progressent à travers les examens. Souvent, les employeurs fournissent payés sur le lieu de travail de temps d'étude et payés participation à des séminaires conçus pour les examens (BeAnActuary 2005b). En outre, de nombreuses entreprises qui emploient des actuaires ont augmentations de salaire ou des promotions automatiques lorsque les examens sont passés. En conséquence, les étudiants en actuariat ont de fortes incitations pour consacrer du temps d'étude adéquate pendant les heures hors travail. Un principe de base commun pour les étudiants de l'examen est que, pour la Société des actuaires examens, environ 400 heures de temps d'étude sont nécessaires pour chaque examen de quatre heures (Sieger 1998). Ainsi, des milliers d'heures de temps d'étude doivent être anticipés sur plusieurs années, en supposant aucune défaillance (Feldblum 2001, p. 6). Dans la pratique, que les pourcentages historiques de passage restent en dessous de 50% pour ces examens, le "temps de Voyage" pour l'accréditation est étendu et plus de temps d'étude est nécessaire. Ce processus ressemble à la scolarisation formelle, de sorte que les actuaires qui sont assis pour les examens sont encore appelés «étudiants» ou «candidats» en dépit occupant des postes importants avec des responsabilités importantes.

Actuaires notables

Actuaires fictifs

En raison du faible public-profil de l'emploi, certains des actuaires les plus reconnaissables au grand public arrive d'être des personnages de films. Bon nombre d'actuaires étaient mécontents avec les représentations stéréotypées de ces actuaires que malheureux, math-obsédé et personnes socialement ineptes; d'autres ont affirmé que les représentations sont à proximité de la maison, si un peu exagéré (Coleman, 2003).